A．夏普指數(shù)考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)，而特雷諾指數(shù)考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B．特雷諾指數(shù)考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)，而夏普指數(shù)考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論上有可能不一致
D．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對(duì)基金績(jī)效的表現(xiàn)是否優(yōu)于市場(chǎng)指數(shù)上的評(píng)判也可能不一致
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A．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B．詹森指數(shù)
C．特雷諾指數(shù)
D．夏普指數(shù)
A．簡(jiǎn)單(凈值)收益率的計(jì)算不考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
B．時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
C．時(shí)間加權(quán)收益率的假設(shè)前提是紅利以除息前一日的單位凈值減去每份基金分紅后的份額凈值立即進(jìn)行了再投資
D．算術(shù)平均收益率要大于幾何平均收益率
A．可實(shí)際投資的
B．可衡量的
C．可預(yù)先確定的
D．具有明確的構(gòu)成
A．投資目標(biāo)
B．風(fēng)險(xiǎn)水平
C．比較基準(zhǔn)
D．時(shí)期選擇
A．CAPM的有效性問(wèn)題
B．SML設(shè)定可能引致的績(jī)效衡量誤差
C．基金組合的風(fēng)險(xiǎn)水平并非一成不變
D．以單一市場(chǎng)組合為基準(zhǔn)的衡量指標(biāo)會(huì)使績(jī)效評(píng)價(jià)有失偏頗
最新試題
基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來(lái)了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測(cè)基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）
如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績(jī)效評(píng)價(jià)的根本目的。（）
經(jīng)典績(jī)效衡量方法存在的問(wèn)題有（）。
考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對(duì)基金的績(jī)效加以衡量。（）
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）
T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
平均收益率的計(jì)算包括（）。
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。