夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

在市場繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績效評(píng)價(jià)的根本目的。（）

對(duì)多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。

基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績效評(píng)價(jià)方法。（）

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）

經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。

T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

對(duì)基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對(duì)基金的績效加以衡量。（）