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套利定價(jià)理論認(rèn)為,如果市場(chǎng)上不存在套利組合,那么市場(chǎng)就不存在套利機(jī)會(huì)。()
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做牛市套利者的投資者會(huì)買入近期的股指期貨,賣出遠(yuǎn)期的股指期貨。()
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歷史模擬法計(jì)算VaR的缺點(diǎn)是需要大量的歷史數(shù)據(jù)。()
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