某交易者以4.53港元的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為60.00港元的某股票美式看漲期權(quán)10張（1張期權(quán)合約的合約規(guī)模為100股股票），該股票當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格為63.95港元。
當(dāng)股票的市場(chǎng)價(jià)格上漲至70港元時(shí)，期權(quán)的權(quán)利金為10.50港元，該交易者選擇行使期權(quán)的方式了結(jié)期權(quán)（不考慮交易費(fèi)用），其收益為（）港元。
A.5470
B.5570
C.5670
D.-5770
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某交易者以4.53港元的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為60.00港元的某股票美式看漲期權(quán)10張（1張期權(quán)合約的合約規(guī)模為100股股票），該股票當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格為63.95港元。
當(dāng)股票的市場(chǎng)價(jià)格上漲至70港元時(shí)，期權(quán)的權(quán)利金為10.50港元，該交易者選擇對(duì)沖平倉(cāng)的方式了結(jié)期權(quán)（不考慮交易費(fèi)用），其收益為（）港元。
A.-5770
B.5470
C.5670
D.5970
5月份，某投資者賣(mài)出一張7月到期執(zhí)行價(jià)格為15000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為500點(diǎn)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張7月到期、執(zhí)行價(jià)格為15000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。（忽略傭金成本）
當(dāng)恒指在15900點(diǎn)時(shí)間，交易者可（）。
A.盈利900點(diǎn)
B.盈利800點(diǎn)
C.盈利100點(diǎn)
D.盈利200點(diǎn)
5月份，某投資者賣(mài)出一張7月到期執(zhí)行價(jià)格為15000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為500點(diǎn)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張7月到期、執(zhí)行價(jià)格為15000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。（忽略傭金成本）
當(dāng)恒指在（）區(qū)間時(shí)，可以獲得盈利。
A.小于14200點(diǎn)
B.大于14200點(diǎn)小于15800點(diǎn)
C.大于15800點(diǎn)
D.大于14500點(diǎn)小于15300點(diǎn)
5月份，某投資者賣(mài)出一張7月到期執(zhí)行價(jià)格為15000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為500點(diǎn)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張7月到期、執(zhí)行價(jià)格為15000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。（忽略傭金成本）
當(dāng)恒指為（）可以獲得最大盈利。
A.15800點(diǎn)
B.15000點(diǎn)
C.14200點(diǎn)
D.15200點(diǎn)
5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場(chǎng)銅價(jià)下跌，于是以3000美元／噸賣(mài)出9月份交割的銅期貨合約進(jìn)行套期保值。同時(shí)，為了防止銅價(jià)上漲造成的期貨市場(chǎng)上的損失，于是以60美元／噸的權(quán)利金，買(mǎi)入9月份執(zhí)行價(jià)格為2950美元／噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日，期貨價(jià)格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán)，并按照市場(chǎng)價(jià)格將期貨部位平倉(cāng)。
該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場(chǎng)上的交易結(jié)果是（）。（忽略傭金成本）
A.凈盈利20美元／噸
B.凈虧損10美元／噸
C.凈盈利10美元／噸
D.凈虧損20美元／噸
最新試題
影響權(quán)利金變化的因素包括：（）。
賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價(jià)格下跌到1930元/噸時(shí)，權(quán)利金為80元/噸，請(qǐng)問(wèn)下列正確的是：（）。
期權(quán)按執(zhí)行價(jià)格與期貨市價(jià)的關(guān)系分為：（）。
下圖是（）的損益圖。
某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán)，又以3．5美元/盎司賣(mài)出一張執(zhí)行價(jià)格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)格358美元/盎司買(mǎi)進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時(shí)，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）美元/盎司。
一般來(lái)說(shuō)，期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的相對(duì)差額越大，則時(shí)間價(jià)值也越大；反之，差額越小，則時(shí)間價(jià)值越小。（）
期權(quán)交易有哪些風(fēng)險(xiǎn)？（）
賣(mài)出看跌期權(quán)有利于：（）。
如果小麥期貨價(jià)格為2000元/噸，對(duì)看跌期權(quán)來(lái)說(shuō)，你認(rèn)為下列哪個(gè)執(zhí)行價(jià)格權(quán)利金最高？（）
買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為1990的看漲期權(quán)，權(quán)利金為13。期貨價(jià)格為2010時(shí)，該執(zhí)行價(jià)格權(quán)利金為21，請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行和平倉(cāng)總收益各是多少？（）