A.價格報價法
B.指數(shù)報價法
C.實際報價法
D.利率報價法
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A.100歐元
B.1000歐元
C.100000歐元
D.1000000美元
A.118+22/32=118.6875美元,118687.5美元
B.118+22.25/32=118.6953125美元,118695.3125美元
C.118+22.5/32=118.703125美元,118703.125美元
D.118+22.75/32=118.7109375美元,118710.9375美元
A.100
B.1000
C.10000
D.100000
A.3個月歐元利率期貨合約屬于短期利率期貨合約
B.3個月歐元利率期貨合約的標(biāo)的物是3個月歐元定期存單
C.3個月歐元利率期貨合約的1個基點為25美元
D.3個月歐元利率期貨合約的1個基點為12.50美元
A.短期利率期貨合約
B.中期利率期貨合約
C.長期利率期貨合約
D.中長期利率期貨合約
最新試題
國債期貨市場的建立具有重要意義,主要表現(xiàn)為()。
以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債,如果在發(fā)行時買入并持有到期,則投資的收益率應(yīng)該大于年貼現(xiàn)率。()
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有()。
美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法,報價按1000美元面值的國債期貨價格報價,交割采用實物交割方式。()
國債投資面臨的主要風(fēng)險包括()。
下列屬于短期利率期貨品種的有()。
常見的確定合約數(shù)量的方法有()。
以下屬于利率類衍生品的有()。
在實際經(jīng)濟(jì)活動中,投資債券的收益可以表現(xiàn)為()。
多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計()所引致的。