美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進(jìn)行兌付。（）

確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。

利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。

常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。

下列關(guān)于歐洲美元的說法，正確的有（）。

美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。（）

以下屬于利率類衍生品的有（）。

在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。

2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。

多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。