以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）

以下說法正確的是（）。