單項(xiàng)選擇題3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元，則需要交易的期貨合約張數(shù)是（）張。
A.34
B.43
C.62
D.64
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1.單項(xiàng)選擇題國(guó)內(nèi)某證券投資基金在某年9月2日時(shí)，其收益率已達(dá)到50%，鑒于后市不太明朗，下跌的可能性很大，為了保持這一業(yè)績(jī)到12月，決定利用滬深300股指期貨實(shí)行保值。假定其股票組合的現(xiàn)值為2.24億元，并且其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9。假定9月2日時(shí)的現(xiàn)貨指數(shù)為5400點(diǎn)，而12月到期的期貨合約為5650點(diǎn)。該基金要賣出（）手，12月到期的期貨合約才能使2.24億元的股票組合得到有效。
A.132
B.130
C.119
D.115
2.單項(xiàng)選擇題4月1日，某股票指數(shù)為2800點(diǎn)，市場(chǎng)年利率為5%，年股息率為1.5%，若采用單利計(jì)算法，則6月30日交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論價(jià)格為（）點(diǎn)
A.2849.00
B.2816.34
C.2824.50
D.2816.00
3.單項(xiàng)選擇題某投資機(jī)構(gòu)有500萬元自己用于股票投資，投資200萬元購(gòu)入A股票，投資200萬元購(gòu)入B股票，投資100萬元購(gòu)入C股票，三只股票價(jià)格分別為40元、20元、10元，β系數(shù)分別為1.5、0.5、1，則該股票組合的β系數(shù)為（）。
A.0.8
B.0.9
C.1
D.1.2
4.單項(xiàng)選擇題2009年6月30日，甲、乙簽訂一份遠(yuǎn)期合約，約定本年12月31日乙向甲交割某一攬子股票組合。該組合當(dāng)前的市值為20萬美元，此時(shí)銀行短期存款利率為8%，年指數(shù)股息收益率6%。該遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格為（）萬美元。
A.19.7984
B.20.1984
C.20.1602
D.19.8445
5.單項(xiàng)選擇題2009年6月30日，甲、乙簽訂一份遠(yuǎn)期合約，約定本年12月31日乙向甲交割某一攬子股票組合。該組合當(dāng)前的市值為20萬美元，此時(shí)銀行短期存款利率為8%，年指數(shù)股息收益率6%。該遠(yuǎn)期合約的凈持有成本為（）美元。
A.1886.5
B.1983.6
C.2016.4
D.2042.8
最新試題
2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
題型：判斷題
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。
題型：多項(xiàng)選擇題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
題型：多項(xiàng)選擇題
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
題型：判斷題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
題型：判斷題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題