A.模型中包含的變量均是可以觀察或者估計(jì)的
B.模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益相關(guān)
C.模型體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
D.期權(quán)價(jià)格不依賴于投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，簡化了期權(quán)的定價(jià)
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A.最后一根K線的位置越低，越有利于多方
B.最后一根K線的位置越高，越有利于空方
C.越是靠后時(shí)K線越重要
D.越是靠前的K線越重要
根據(jù)下表可知（）。
A.CU與CU3、CUS價(jià)格之間存在著極強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系
B.CU與CU3、DJ價(jià)格之間存在著極強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系
C.CU與CRB、DI、GA價(jià)格之間存在著極強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系
D.CU與CRB、DI、GA價(jià)格之間不存在相關(guān)關(guān)系
A.馬科維茨
B.羅斯
C.斯科爾斯
D.布萊克
A.構(gòu)造對(duì)沖基金的目標(biāo)是為了給它們的投資者帶來高于平均水平的收益
B.對(duì)沖基金是一種以股份有限公司的形式組成的投資工具
C.對(duì)沖基金通常被稱作為備擇投資或者備擇投資工具
D.對(duì)沖基金經(jīng)授權(quán)管理的資產(chǎn)并不局限于普通權(quán)益或是固定收入的投資
A.擁有先進(jìn)的投資決策模型和系統(tǒng)
B.擁有期貨投資基金的多重策略
C.擁有期貨投資基金的策略設(shè)計(jì)軟件
D.擁有計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備
最新試題
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng)，而長短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。（）
對(duì)我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風(fēng)險(xiǎn)有（）。
評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí)，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
從市場實(shí)踐來看，商品遠(yuǎn)期交易市場主要有（）。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價(jià)格等于某個(gè)期貨合約的價(jià)格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對(duì)約定的（）按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對(duì)變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長短期限的利率向下移動(dòng)。（）