單項選擇題7月1日，某交易所的9月份大豆合約的價格是2000元/噸，11月份大豆合約的價格是1950元/噸。如果某投機(jī)者采用熊市套利策略（不考慮傭金因素），則下列選項中可使該投機(jī)者獲利最大的是（）。
A.9月份大豆合約的價格保持不變，11月份大豆合約的價格漲至2050元/噸
B.9月份大豆合約的價格漲至2100元/噸，11月份大豆合約的價格保持不變
C.9月份大豆合約的價格跌至1900元/噸，11月份大豆合約的價格漲至1990元/噸
D.9月份大豆合約的價格漲至2010元/噸，11月份大豆合約的價格漲至2150元/噸
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1.單項選擇題6月5日，大豆現(xiàn)貨價格為2020元/噸，某農(nóng)場對該價格比較滿意，但大豆9月份才能收獲出售，由于該農(nóng)場擔(dān)心大豆收獲出售時現(xiàn)貨市場價格下跌，從而減少收益。為了避免將來價格下跌帶來的風(fēng)險，該農(nóng)場決定在大連商品交易所進(jìn)行大豆套期保值。如果6月5日該農(nóng)場賣出10手9月份大豆合約，成交價格2040元/噸，9月份在現(xiàn)貨市場實(shí)際出售大豆時，買入10手9月份大豆合約平倉，成交價格2010元/噸。請問在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下，9月對沖平倉時基差應(yīng)為（）能使該農(nóng)場實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值。
A.＞-20元/噸
B.＜-20元/噸
C.＜20元/噸
D.＞20元/噸
2.單項選擇題某進(jìn)口商5月以1800元/噸進(jìn)口大豆，同時賣出7月大豆期貨保值，成交價1850元/噸。該進(jìn)口商欲尋求基差交易，不久，該進(jìn)口商找到了一家榨油廠。該進(jìn)口商協(xié)商的現(xiàn)貨價格比7月期貨價（）元/噸可保證至少30元/噸的盈利（忽略交易成本）。
A.最多低20
B.最少低20
C.最多低30
D.最少低30
3.單項選擇題假設(shè)某投資者3月1日在CBOT市場開倉賣出30年期國債期貨合約1手，價格99-02。當(dāng)日30年期國債期貨合約結(jié)算價為98-16，則該投資者當(dāng)日盈虧狀況（不考慮手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用）為（）美元。
A.8600
B.562.5
C.-562.5
D.-8600
4.單項選擇題假設(shè)年利率為6％，年指數(shù)股息率為1％，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點(diǎn)，則當(dāng)日的期貨理論價格為（）。
A.1537點(diǎn)
B.1486.47點(diǎn)
C.1468.13點(diǎn)
D.1457.03點(diǎn)
5.單項選擇題某組股票現(xiàn)值100萬元，預(yù)計隔2個月可收到紅利1萬元，當(dāng)時市場年利率為12％，如買賣雙方就該組股票3個月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠(yuǎn)期合約，則凈持有成本和合理價格分別為（）元。
A.19000和1019000元
B.20000和1020000元
C.25000和1025000元
D.30000和1030000元
最新試題
下列各項中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
題型：多項選擇題
下列對點(diǎn)價交易的描述，正確的是（）。
題型：多項選擇題
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價方式。（）
題型：判斷題
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
題型：單項選擇題
一般而言，套期保值交易（）。
題型：單項選擇題
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
題型：單項選擇題
其他條件不變，如果標(biāo)的物價格上漲，對（）有利。
題型：多項選擇題
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
題型：多項選擇題
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
題型：單項選擇題
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
題型：單項選擇題