開展操作風險的自我評估的作用包括（）。

在對關鍵風險指標評估時采用的S．M．A．R．T方法中，A表示（）。

在（）框架下，銀行對其每個業(yè)務部門／事件類型組合分別估計頻率和嚴重度兩個概率分布函數(shù)，用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平（99.9%）和區(qū)間（一年）的操作風險VaR值。

商業(yè)銀行采用基本指標法計算操作風險資本要求過程中，（）。

下列關于損失分布法的說法，不正確的有（）。

系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險具體表現(xiàn)為（）。

損失分布法的計量思路是在數(shù)據(jù)清洗的基礎上，分別對（）和（）的概率分布函數(shù)進行估計，采用蒙特卡羅模擬方法進行擬合，進而得到銀行操作風險資本額的方法。

商業(yè)銀行通常借助（），對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面而且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系。

確認評估對象、繪制流程圖、收集整理操作風險信息屬于操作風險評估中的（）階段。

巴塞爾委員會鼓勵商業(yè)銀行自主開發(fā)適合自身特點用于計量操作風險資本的高級計量法模型，在2001年發(fā)布的新資本協(xié)議征求意見稿中推薦的計量模型包括（）。