A.0.78
B.0.94
C.O.75
D.0.74
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A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%
A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上
B.信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)
C.信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D.信用評(píng)分模型對(duì)借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較高，商業(yè)銀行需要建立起一個(gè)包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)
A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用
B.特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集
C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D.單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人的違約概率的確定
A.違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分模型
B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專家判斷法→違約概率模型
C.專家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型
D.專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型
A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率
B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率
C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率
D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率
最新試題
商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用來(lái)抵御預(yù)期損失，預(yù)期損失越高，所需配置的經(jīng)濟(jì)資本越多。（）
基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險(xiǎn)損失可進(jìn)一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少”屬于（）。
下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法中，正確的有（）。
在信用風(fēng)險(xiǎn)授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對(duì)同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過(guò)10％?！泵枋龅氖牵ǎ?/p>
“保證信息的時(shí)效性，保證在發(fā)生國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一時(shí)間收集信息，從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施”屬于日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循的（）原則。
在財(cái)務(wù)指標(biāo)中，盈利能力指標(biāo)包括（）。
下列選項(xiàng)中，不屬于零售銀行2級(jí)目錄的是（）。
下列關(guān)于資產(chǎn)到期日管理的說(shuō)法，正確的有（）。
當(dāng)商業(yè)銀行面對(duì)季節(jié)性的流動(dòng)性緊張現(xiàn)象時(shí)，會(huì)提前儲(chǔ)備大量短期到期的資金頭寸，流動(dòng)性覆蓋率（LCR）指標(biāo)會(huì)有所改善，雖然未來(lái)的潛在存款流失率會(huì)上升，但是指標(biāo)的改善表示了商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)降低。（）
下列選項(xiàng)中，屬于個(gè)人住房按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)的有（）。