A．二者相關系數(shù)為l時，說明兩種資產的投資收益情況是完全正相關關系
B．二者相關系數(shù)為－1時，說明兩種資產的投資收益情況完全負相關關系
C．二者相關系數(shù)為0時，說明兩種資產的投資收益之間沒有任何關系
D．二者相關系數(shù)位于(－1，1)之間且不等于0，則所有資產均是無風險資產
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你可能感興趣的試題
A．投資風險偏好
B．流動性需求
C．時間跨度需求
D．市場上實際的投資限制
A．一般是一種建立在一些分析工具基礎之上的客觀、量化的過程
B．資產配置主要受某種資產類別預期收益率客觀測度的驅使，屬于以價值為導向調整的過程
C．資產配置規(guī)則能夠客觀地測度出哪一種資產類別已經失去市場的注意力，并引導投資者進入不受人關注的資產類別
D．資產配置一般遵循回歸均衡的原則
A．買人并持有策略要求市場流動性較小
B．恒定混合策略要求市場流動性適度
C．投資組合保險策略要求市場流動性較小
D．投資組合保險策略要求市場流動性較高
A．歷史數(shù)據(jù)法
B．系列數(shù)據(jù)法
C．預測數(shù)據(jù)法
D．情景綜合分析法
A．投資組合保險策略
B．買入并持有戰(zhàn)略
C．戰(zhàn)術性資產配置
D．恒定混合策略
最新試題
風險承受能力較高的投資者將選擇較高風險的投資組合。（）
戰(zhàn)術性資產配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。
一般而言，劃分系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險采用的是情景綜合分析法。（）
資產配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數(shù)學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。
下列關于資產配置的表述，錯誤的是（）。
資產管理還可以利用期貨、期權等衍生金融產品來改善資產配置的效果。（）
資產配置的目標在于協(xié)調提高收益與降低風險之間的關系，因而短期投資者最低風險戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風險戰(zhàn)略大不相同。（）
恒定混合策略在市場變動時的行動方向是（）。
有效的資產配置可以起到降低風險、提高收益的作用。
不同的負債特征不會影響最終的資產配置結果。（）