免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）

當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）

為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。

債券互換類型有（）。

市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。

如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。（）

指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）