A．744．5美分
B．754．5美分
C．745．5美分
D．749美分
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A．平倉(cāng)
B．行權(quán)
C．收益3700港元
D．收益4200港元
A．預(yù)期后市下跌或見(jiàn)頂
B．預(yù)期后市看漲
C．認(rèn)為市場(chǎng)已經(jīng)見(jiàn)底
D．標(biāo)的物市場(chǎng)處于牛市
A．期權(quán)合約的有效期是指距離期權(quán)合約到期日剩余時(shí)間的長(zhǎng)短
B．在其他因素不變的情況下，期權(quán)有效期越長(zhǎng)，其時(shí)間價(jià)值也就越大
C．對(duì)于期權(quán)買(mǎi)方來(lái)說(shuō)，有效期越長(zhǎng)，選擇的余地就越大，標(biāo)的物價(jià)格向買(mǎi)方所期望的方向變動(dòng)的可能性就越大，買(mǎi)方行使期權(quán)的機(jī)會(huì)也就越大，獲利的可能性就越大；反之，有效期越短，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值就越低。因?yàn)闀r(shí)間越短，標(biāo)的物價(jià)格出現(xiàn)大的波動(dòng)，尤其是價(jià)格變動(dòng)逆轉(zhuǎn)的可能性越小，到期時(shí)期權(quán)就失去了任何時(shí)間價(jià)值
D．對(duì)于賣(mài)方來(lái)說(shuō)，期權(quán)有效期越長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)就越大，買(mǎi)方也就愿意支付更多的權(quán)利金來(lái)占有更多的贏利機(jī)會(huì)，賣(mài)方得到的權(quán)利金也就越多。有效期越短，賣(mài)方所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也就越小，他賣(mài)出期權(quán)所要求的權(quán)利金就不會(huì)很多，而買(mǎi)方也不愿意為這種贏利機(jī)會(huì)很少的期權(quán)支付更多的權(quán)利金
最新試題
美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)（）。
用買(mǎi)入看跌期權(quán)進(jìn)行賣(mài)期保值與賣(mài)出期貨保值有何不同？（）
賣(mài)出看跌期權(quán)有利于：（）。
下列關(guān)于期權(quán)買(mǎi)方交易敘述正確的是（）。
期權(quán)按標(biāo)的物不同劃分，分為：（）。
期權(quán)交易有哪些風(fēng)險(xiǎn)？（）
賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸的小麥看跌期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價(jià)格下跌到1930元/噸時(shí)，權(quán)利金為80元/噸，請(qǐng)問(wèn)下列哪種方式最佳？（）
買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為1990的看漲期權(quán)，權(quán)利金為23，期貨價(jià)格為1980時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值各是多少？（）
下圖①適宜采取哪些交易方式？（）
期貨價(jià)格為1800，看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1820，權(quán)利金為20，買(mǎi)進(jìn)該期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為：（）。