A.價(jià)格變動(dòng)長(zhǎng)期趨勢(shì)
B.宏觀(guān)因素
C.價(jià)格變動(dòng)根本原因
D.價(jià)格短期變動(dòng)趨勢(shì)
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A.主要趨勢(shì)
B.次要趨勢(shì)
C.短暫趨勢(shì)
D.無(wú)趨勢(shì)
A.平均線(xiàn)從下降開(kāi)始走平，價(jià)格從下上穿平均線(xiàn)
B.平均線(xiàn)從上升開(kāi)始走平，價(jià)格從上下穿平均線(xiàn)
C.價(jià)格連續(xù)上升遠(yuǎn)離平均線(xiàn)，突然下跌，但在平均線(xiàn)附近再度上升
D.價(jià)格跌破平均線(xiàn)，并連續(xù)暴跌，遠(yuǎn)離平均線(xiàn)
A.價(jià)格沿趨勢(shì)移動(dòng)
B.市場(chǎng)行為最基本的表現(xiàn)是成交價(jià)和成交量
C.歷史會(huì)重演
D.市場(chǎng)行為反映一切
A.K線(xiàn)從下方3次穿越D線(xiàn)
B.D線(xiàn)從下方穿越2次K線(xiàn)
C.負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA
D.正值的DIF向下穿越正值的DEA
A.只有當(dāng)新的買(mǎi)入者和賣(mài)出者同時(shí)入市時(shí)，持倉(cāng)量才會(huì)增加，同時(shí)交易量下降
B.當(dāng)買(mǎi)賣(mài)雙方有一方作平倉(cāng)交易時(shí)，持倉(cāng)量和交易量均增加
C.當(dāng)買(mǎi)賣(mài)雙方均為原交易者，雙方均為平倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量下降，交易量增加
D.當(dāng)雙方合約成交后，以交割形式完成交易時(shí)，一旦交割發(fā)生，持倉(cāng)量不變
最新試題
某套利者在1月15日同時(shí)賣(mài)出3月份并買(mǎi)入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉(cāng)后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。
下列關(guān)于平倉(cāng)的說(shuō)法，正確的有（）。
按每筆交易持倉(cāng)時(shí)間區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。
價(jià)差交易包括（）。
若某投資者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買(mǎi)入1手大豆期貨合約，成交價(jià)格為4000元／噸，而此后市場(chǎng)上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元／噸。該投資者再買(mǎi)入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到（）元／噸時(shí)，該投資者是獲利的。
跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項(xiàng)有（）。
利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱(chēng)為跨期套利。（）
期貨投機(jī)的原則有（）。
下面屬于熊市套利做法的是（）。
蝶式套利的特點(diǎn)是（）。