多項選擇題以下對于期權(quán)價值的理解正確的是（）。

A.期權(quán)的內(nèi)在價值可能為負(fù)值
B.期權(quán)的價值包括內(nèi)在價值和時間價值兩部分
C.期權(quán)的價值可能與其時間價值相等
D.期權(quán)的價值可能大于其時間價值
E.期權(quán)的價值在到期日當(dāng)天，期權(quán)的價值等于其內(nèi)在價值


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1.多項選擇題下列屬于負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門履行的具體職責(zé)（）

A.識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險
B.擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批
C.監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況，報告超限額情況
D.設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試
E.識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風(fēng)險

2.多項選擇題以下關(guān)于利率互換表述正確的是（）。

A.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率自為浮動利率
B.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換
C.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換
D.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資資本

3.多項選擇題計算VaR的值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的是（）。

A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長

4.多項選擇題下面各項中關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法正確的是（）。

A.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
B.遠(yuǎn)期是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議
C.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)濟(jì)商柜臺交易
D.遠(yuǎn)期合約的流動性較差，而期貨合約的流動性較好
E.期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議

5.多項選擇題下列關(guān)于市場計量方法的說法正確的是（）。

A.缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險計量方法
E.缺口分析比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險計量方法