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單項選擇題

考慮多因素APT模型，有兩個獨立的經(jīng)濟因素，F(xiàn)₁和F₂，無風險利率為6%。A、B是充分分散風險的兩個資產(chǎn)組合：

假設存在無套利機會，F(xiàn)₁的因素資產(chǎn)組合的風險溢價應為（）。

A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
E.以上各項均不準確

1.單項選擇題 有三只股票A、B、C。既可以投資購買股票，又可以賣空。明年經(jīng)濟增長可能出現(xiàn)三種情況，即增長強勁、中等和較差。每種情況下股票A、B、C的收益率如下表所示：

如果你希望獲得無風險套利機會，你應該持有（）股票的空頭和（）等權重股票資產(chǎn)組合的多頭。

A.AB；C
B.BA；C
C.CA；B
D.A；BC
E.以上各項均不準確

2.單項選擇題 有三只股票A、B、C。既可以投資購買股票，又可以賣空。明年經(jīng)濟增長可能出現(xiàn)三種情況，即增長強勁、中等和較差。每種情況下股票A、B、C的收益率如下表所示：

如果經(jīng)濟增長較差，等權重地投資于股票B、C，資產(chǎn)組合的收益率將為（）。

A.-2.5%
B.0.5%
C.3.0%
D.11.0%
E.以上各項均不準確

3.單項選擇題 有三只股票A、B、C。既可以投資購買股票，又可以賣空。明年經(jīng)濟增長可能出現(xiàn)三種情況，即增長強勁、中等和較差。每種情況下股票A、B、C的收益率如下表所示：

如果經(jīng)濟增長強勁，等權重地投資于股票A、C，資產(chǎn)組合的收益率將為（）。

A.17.0%
B.22.5%
C.30.0%
D.30.5%
E.以上各項均不準確

4.單項選擇題 有三只股票A、B、C。既可以投資購買股票，又可以賣空。明年經(jīng)濟增長可能出現(xiàn)三種情況，即增長強勁、中等和較差。每種情況下股票A、B、C的收益率如下表所示：

如果你等權重地投資于股票A、B，經(jīng)濟增長中等，資產(chǎn)組合的收益率將為（）。

A.3%
B.14.5%
C.15.5%
D.16.0%
E.以上各項均不準確

5.單項選擇題考慮單因素APT模型。資產(chǎn)組合A和B的期望收益率分別為14%和18%，無風險利率為7%。資產(chǎn)組合A的貝塔值為0.7。假設不存在套利機會，資產(chǎn)組合B的貝塔值為（）。

A.0.45
B.1.00
C.1.10
D.1.22
E.以上各項均不準確