A.買入行權(quán)價格較低的認(rèn)購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價格較高的認(rèn)購期權(quán)
B.買入行權(quán)價格較高的認(rèn)購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價格較低的認(rèn)購期權(quán)
C.賣出行權(quán)價格較高的認(rèn)購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價格較低的認(rèn)購期權(quán)
D.買入行權(quán)價格較高的認(rèn)購期權(quán)，同時買入行權(quán)價格較低的認(rèn)購期權(quán)
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A.盈利無限
B.損失無限
C.盈利有限
D.以上說法均不對
A.買入；賣出
B.買入；買入
C.賣出；買入
D.賣出；賣出
A.風(fēng)險有限，盈利有限
B.風(fēng)險有限，盈利無限
C.風(fēng)險無限，盈利有限
D.風(fēng)險無限，盈利無限
A.高；低
B.高；高
C.低；低
D.低；高
A.垂直價差套利策略
B.備兌開倉
C.蝶式期權(quán)策略
D.賣出開倉策略
最新試題
備兌開倉的交易目的是（）。
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱（）
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則（）