單項選擇題某公司股票認購期權的行權價格是55元，期權為歐式期權，期限1年，目前該股票的價格是44元，期權費（期權價格）為5元。在到期日該股票的價格是34元。則購進1股股票與售出1股認購期權組合的到期收益為（）元。

A、-5
B、10
C、-6
D、5


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2.單項選擇題關于期權的時間溢價，下列說法錯誤的是（）。

A、其它條件不變，離到期時間越遠，時間溢價越大
B、隨著到期日臨近，期權的時間價值逐漸減為0
C、認購期權處于虛值狀態(tài)仍可按正的價格出售是因為標的價格仍具有波動性
D、期權時間價值和貨幣時間價值都是時間越長價值越大，二者是相同的概念

3.單項選擇題下列對期權的投資者適當性管理表述正確的是（）

A、不需要進行投資者適當性管理，任何人都可以參與
B、只要投資者有意愿，簽署相關聲明，就應該可以參與期權交易
C、只要通過交易所的知識測試，投資者就可以參與期權交易
D、對投資者的適當性評估應當綜合考慮投資者基本情況、相關投資經(jīng)歷、財務狀況和誠信狀況等多個方面

4.單項選擇題不論是美式期權還是歐式期權、認購期權還是認沽期權，（）均與期權價值正相關變動。

A、標的價格波動率
B、無風險利率
C、預期股利
D、執(zhí)行價

5.單項選擇題假設其他因素不變，正股價格上升時，認沽期權的價格（），認購期權的價格（）

A、下跌、上漲
B、下跌、下跌
C、上漲、下跌
D、上漲、上漲

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