單項選擇題期權(quán)合約與期貨合約最只要的不同點在于（）
A.標的資產(chǎn)不同
B.權(quán)利與義務(wù)不對稱
C.定價時采用的市場無風險利率不同
D.是不是場內(nèi)交易
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1.單項選擇題某期權(quán)的D.E.ltA.為0.4，交易100份該期權(quán)，則在D.E.ltA.中性下需要交易的標的證券的份數(shù)是（）
A.25份
B.40份
C.100份
D.20份
2.單項選擇題已知希臘字母VE.gA.是6，則當股價波動率上升1%時，認沽期權(quán)的權(quán)利金如何變化（）
A.上升0.06
B.下降0.06
C.保持不變
D.不確定
3.單項選擇題當投資者持有的投資組合GA.mmA.大于0，則在極短時間內(nèi)，若標的價格升高，則該投資者的D.E.ltA.值（）
A.升高
B.不變
C.降低
D.無法判斷
4.單項選擇題某投資者賣出開倉一認沽期權(quán)，其行權(quán)價格為43元，獲得權(quán)利金3元，則該期權(quán)合約在到期日的盈虧平衡點是（）
A.股價為37元
B.股價為40元
C.股價為43元
D.股價為46元
5.單項選擇題對于現(xiàn)價為11元的某一標的證券，其行權(quán)價格為10元，1一個月到期的認購期權(quán)權(quán)利金價格為1.5元，則賣出開倉該認購期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為（），若標的證券價格為10.5元，那么該認購期權(quán)持有到期的利潤為（）
A.11.5元；0.5元
B.11.5元；1元
C.11元；1.5元
D.12.5元；1.5元
最新試題
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。
題型：單項選擇題
備兌開倉的交易目的是（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
題型：單項選擇題
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
題型：判斷題
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌？（）
題型：多項選擇題
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱（）
題型：單項選擇題
若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
題型：判斷題
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
題型：單項選擇題
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
題型：單項選擇題