單項選擇題

關(guān)于B.lA.C.k-SC.holE.s期權(quán)定價模型，說法不正確的是（）

A.、1973年首次提出
B.、出至F.isC.hE.rB.lA.C.k和MyronSC.holE.s提出
C.、用于計算歐式期權(quán)
D.、用于計算美式期權(quán)

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單項選擇題

假設(shè)正股價格上漲價10元，認(rèn)沽期權(quán)價值下降2元，則該認(rèn)沽期權(quán)D.E.ltA.值為（）

A.、0.2
B.、-0.2
C.、5
D.、-5

單項選擇題

假設(shè)認(rèn)購期權(quán)價1元，正股價格10元，delta0.5，則該期權(quán)的杠桿為（）

A.、0.5倍
B.、1倍
C.、5倍
D.、10倍

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