以下為虛值期權的是（）。

衍生品保證金賬戶的功能有（）

某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元，則構建保險策略的成本是（）元。

己知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。

對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）

若標的證券在除權除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權合約。

以下哪些情況會致使個股期權合約停牌？（）

當合約標的發(fā)生摘牌或退市，合約標的對應的所有期權合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標的的最后交易日最后（）均價進行現金結算（具體方法待定）

下列哪個是個股期權保證金計算原則（）

當結算參與人、投資者出現下列哪個情形時，中國結算、交易所有權對其相關持倉進行強行平倉（）