A.25張
B.50張
C.75張
D.100張
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.該合約的前收盤價(或結(jié)算參考價)+漲跌幅。
B.該合約的前收盤價(或結(jié)算參考價)-漲跌幅。
C.該合約的開盤價(或結(jié)算參考價)+漲跌幅
D.該合約的開盤價(或結(jié)算參考價)-漲跌幅
A.價格優(yōu)先
B.時間優(yōu)先
C.掛單數(shù)量優(yōu)先
A.最大成交量
B.特定價位訂單全部成交
C.單邊完全成交
D.最小剩余量
最新試題
一般來說,滬深300指數(shù)成分股()上證50指數(shù)成分股,中證500指數(shù)成分股()滬深300指數(shù)成分股。
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整()
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理,資金劃出實時生效,辦理時間為()
備兌開倉時,交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金,且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
某投資者持有10000股中國平安股票,如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合,他應(yīng)該如何操作?() (中國平安期權(quán)合約單位為1000)
某投資者初始持倉為0,買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認(rèn)購期權(quán)合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認(rèn)購期權(quán)合約,該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為()
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
某股票價格是39元,其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為1.2元,則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是()元。
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做()