A.行權(quán)日前一周，登記公司和交易所將提高到期合約的維持保證金和初始保證金收取比例
B.備兌開(kāi)倉(cāng)時(shí)，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券賬戶中的合約標(biāo)的做保證金，不再涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作
C.待將來(lái)期權(quán)市場(chǎng)發(fā)展成熟后，可實(shí)施保證金沖減制度
D.未來(lái)，個(gè)股期權(quán)交易允許使用交易所上市證券按一定比例折算后充當(dāng)保證金
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A.以較大可能性覆蓋連續(xù)兩個(gè)交易日的違約風(fēng)險(xiǎn)
B.對(duì)實(shí)值期權(quán)在收取保證金時(shí)考慮減掉實(shí)值部分
C.同時(shí)平衡違約風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)爆炒風(fēng)險(xiǎn)
D.結(jié)算參與人向投資者收取的保證金不得低于登記公司向結(jié)算參與人收取的保證金數(shù)量
A.高于
B.低于
C.等于
D.低于或等于
A、1
B、2
C、3
D、4
A、優(yōu)先選擇客戶的備兌開(kāi)倉(cāng)進(jìn)行平倉(cāng)
B、先平需要保證金多的、持倉(cāng)量大的以及近月流動(dòng)性好的合約
C、強(qiáng)行平倉(cāng)執(zhí)行到客戶的保證金足夠或持倉(cāng)符合要求即可停止
D、以上說(shuō)法均不正確
最新試題
某投資者已買(mǎi)入甲股票，可通過(guò)以下何種期權(quán)組合來(lái)構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
一般來(lái)說(shuō)，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見(jiàn)衍生品合約的持倉(cāng)管理。
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
2014年1月12日某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí)，股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開(kāi)倉(cāng)策略的到期收益是（）元。
以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡(jiǎn)稱（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。
備兌開(kāi)倉(cāng)時(shí)，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。