遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）

金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買(mǎi)賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。

根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？

以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）