在我國，某交易者在4月8日買入5手7月份棉花期貨合約的同時賣出5手9月份棉花期貨合約，價格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日該交易者對上述合約全部對沖平倉，7月和9月棉花合約平倉價格分別為12070元/噸和12120元/噸。[2010年3月真題]
該套利交易（）元。（不計手續(xù)費等）
A.虧損500
B.盈利750
C.盈利500
D.虧損750
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
在我國，某交易者在4月8日買入5手7月份棉花期貨合約的同時賣出5手9月份棉花期貨合約，價格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日該交易者對上述合約全部對沖平倉，7月和9月棉花合約平倉價格分別為12070元/噸和12120元/噸。[2010年3月真題]
該套利交易屬于（）
A.反向市場牛市套利
B.反向市場熊市套利
C.正向市御W套利
D.正向市場碟市套利
月15日，美國芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價格為950美分/蒲式耳，1月份玉米期貨價格為325美分/蒲式耳，套利者決定賣出10手1月份玉米合約同時買入10手1月份小麥合約，9月30日，同時將小麥和玉米期貨合約全部平倉，價格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真題]
該套利交易（）美元。（每手5000蒲式耳，不計手續(xù)費等費用）
A.虧損40000
B.虧損60000
C.盈利60000
D.盈利4Q000
月15日，美國芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價格為950美分/蒲式耳，1月份玉米期貨價格為325美分/蒲式耳，套利者決定賣出10手1月份玉米合約同時買入10手1月份小麥合約，9月30日，同時將小麥和玉米期貨合約全部平倉，價格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真題]
該交易的價差（）美分/蒲式耳。
A.縮小50
B.縮小60
C.縮小80
D.縮小40
A.運輸費用
B.價格品級的差異
C.交易單位與匯率波動
D.保證金和傭金成本
A.防止大豆價格突然上漲引起的損失
B.防止豆油、豆粕價格突然下跌引起的損失
C.防止大豆價格突然下跌引起的損失
D.防止豆油、豆柏價格突然上漲引起的損失
最新試題
1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時又以2．49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價格分別為2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是（）。
某套利者在1月15日同時賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約，價格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。
價差交易包括（）。
采用金字塔式買入賣出方法時，增倉應(yīng)遵循以下（）原則。
大豆提油套利的做法是（）。
下列關(guān)于平倉的說法，正確的有（）。
按每筆交易持倉時間區(qū)分，投機者可分為（）。
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）
關(guān)于期貨投機與套期保值交易，描述正確的是（）。
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于（）。