A.1442
B.1464
C.1480
D.1498
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率,于是決定買入50萬歐元以獲得高息,計(jì)劃投資3個(gè)月,但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn),該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬歐元,2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購買50萬歐元,同時(shí)賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約,成交價(jià)格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬歐元,2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對(duì)沖平倉,成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在期貨市場(chǎng)()萬美元。
A.損失6.745
B.獲利6.745
C.損失6.565
D.獲利6.565
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率,于是決定買入50萬歐元以獲得高息,計(jì)劃投資3個(gè)月,但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn),該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬歐元,2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購買50萬歐元,同時(shí)賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約,成交價(jià)格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬歐元,2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對(duì)沖平倉,成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在現(xiàn)貨市場(chǎng)()萬美元。
A.損失6.75
B.獲利6.75
C.損失6.56
D.獲利6.56
最新試題
一般掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商式,即做市商賣價(jià)/做市商買價(jià)。()
外匯衍生品主要包括()。
決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有()。
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是()來進(jìn)行。
國內(nèi)某出口商3個(gè)月后將收到一筆美元貨款,則可用的套期保值方式有()。
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時(shí)間等交易條件,到期才進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易。()
在歐元/美元指數(shù)處于上升趨勢(shì)的情況下,某企業(yè)希望回避歐元相對(duì)美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn),該企業(yè)可以進(jìn)行()。
在我國銀行間外匯市場(chǎng)交易的外匯衍生品包括()。
歐元標(biāo)價(jià)法是國際市場(chǎng)上通行的標(biāo)價(jià)法。()
下列關(guān)于外匯期貨跨市場(chǎng)套利,說法正確的有()。