單項選擇題去年12月，美國國債較GNMA溢價200點。交易員認(rèn)為利差會收窄，于是在美國國債相對于GNMA有225點溢價時，就會將兩個息差平倉。如果傭金是每價差150美元，交易員就會這么做（）
A.凈收益為1262.50美元
B.凈虧損1862.50美元
C.凈收益為631.25美元
D.凈虧損931.25元
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2.單項選擇題看漲期權(quán)被認(rèn)為是賺錢的當(dāng)標(biāo)的商品合同的當(dāng)前期貨價格為（）
A.高于期權(quán)的行使價格。
B.低于期權(quán)的行使價格。
C.和期權(quán)的行使價格一樣。
D.高于期權(quán)的溢價。
3.單項選擇題股指合約為個人投資者提供了最大的保護(hù)（）
A.一只股票的投資
B.多元化投資組合
C.工業(yè)股票投資
D.芝加哥育肥牛投資
4.單項選擇題當(dāng)紐約證交所綜合指數(shù)期貨合約的指數(shù)為69時，投機(jī)者買入該合約，當(dāng)指數(shù)達(dá)到71時賣出。他的美元利潤是多少？（乘數(shù)=500美元）（）
A.$100.00
B.$1000.00
C.$500.00
D.$62.5
5.單項選擇題投資美國國債的機(jī)構(gòu)投資者預(yù)計將在3個月內(nèi)收到投資資金，并決定設(shè)立對沖基金，以防利率下降。3月1日，當(dāng)當(dāng)前價格為70-24/32，9月國債期貨價格為71-08/32時，他用10份合同進(jìn)行對沖。當(dāng)現(xiàn)金價格為73-08/32，而9月份期貨價格為73-00/32時，他就會解除對沖。對沖的凈結(jié)果是什么？（）
A.+8/32；$2，500的利潤
B.-8/32；$2，500的損失
C.沒有獲利也沒有損失（完美對沖）
D.上述皆不是
最新試題
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）
題型：判斷題
一般而言，套期保值交易（）。
題型：單項選擇題
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。（）
題型：判斷題
實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會。
題型：多項選擇題
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
題型：單項選擇題
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
題型：單項選擇題
以下屬于期貨價差套利種類的有（）。
題型：多項選擇題
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量增加。（）
題型：判斷題