A.投入資金量
B.目標(biāo)價(jià)位與止損點(diǎn)
C.交易數(shù)量
D.時(shí)間跨度
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A.風(fēng)險(xiǎn)偏好
B.資金狀況
C.投資目標(biāo)
D.人際關(guān)系
A.基本情況部分
B.分析或預(yù)測部分
C.提出問題
D.作出預(yù)測
A.調(diào)研和搜集材料要真實(shí)、準(zhǔn)確和典型
B.防止以偏概全，片面得出結(jié)論
C.有獨(dú)立見解和連貫邏輯
D.講究時(shí)效
A.前言部分，對調(diào)查或預(yù)測情況進(jìn)行簡要說明
B.摘要部分，包括對整個(gè)調(diào)研報(bào)告內(nèi)容的簡要說明部分
C.正文部分，包括基本情況介紹和分析預(yù)測部分
D.結(jié)尾部分，根據(jù)分析或預(yù)測的結(jié)論，提出投資建議或應(yīng)對策略
A.天氣和物流因素
B.幣值
C.供求因素
D.進(jìn)出口數(shù)量和成本
最新試題
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬元。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動(dòng)，而長短期限的利率則相對向上移動(dòng)。（）
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長短期限的利率向下移動(dòng)。（）
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫存管理，有利于該企業(yè)()。