一般而言，套期保值交易（）。

在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。

當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量增加。（）

計算某會員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。

2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。

目前，大連商品交易所的套利指令有（）。

下列對點價交易的描述，正確的是（）。

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。（）