業(yè)績(jī)歸因方法Brison模型將股票型基金的收益與基準(zhǔn)組合收益的差異歸因于()。
Ⅰ.資產(chǎn)配置
Ⅱ.行業(yè)與證券選擇
Ⅲ.交叉效應(yīng)
A.Ⅰ,Ⅱ
B.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
C.Ⅰ,Ⅲ
D.Ⅱ,Ⅲ
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A.-0.25
B.-0.75
C.0
D.1
A.β系數(shù)是對(duì)放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償
B.反映證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
C.β系數(shù)可以用來(lái)衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的大小
D.β系數(shù)的絕對(duì)值越大,表明證券或組合對(duì)市場(chǎng)指數(shù)的敏感性越強(qiáng)
債券基金信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控指標(biāo)包括()。
Ⅰ.債券基金所持債券的平均信用等級(jí)
Ⅱ.各信用等級(jí)債券所占比例
Ⅲ.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)
A.Ⅰ,Ⅲ
B.Ⅰ,Ⅱ
C.Ⅱ,Ⅲ
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
A.交易價(jià)格
B.交易種類(lèi)
C.交易頻率
D.買(mǎi)賣(mài)方向
A.2009
B.2008
C.2006
D.2007
最新試題
道氏理論認(rèn)為股票的趨勢(shì)是()。
有限留置權(quán)債券的保證物是()。Ⅰ.房屋Ⅱ.被法院查封的實(shí)體資產(chǎn)Ⅲ.專(zhuān)利Ⅳ.品牌
下列與開(kāi)放式基金認(rèn)購(gòu)相關(guān)的計(jì)算公式中正確的是()。
從整體而言,另類(lèi)投資的波動(dòng)性遠(yuǎn)()于股票市場(chǎng),而另類(lèi)投資的收益率與傳統(tǒng)投資相關(guān)性較()。
甲基金公司作為資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的受托人與資產(chǎn)委托人乙公司簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》,《補(bǔ)充協(xié)議》約定,如計(jì)劃財(cái)產(chǎn)發(fā)生虧損,甲公司以自有資金補(bǔ)償乙公司,確保信托財(cái)產(chǎn)本金不受損失。下列說(shuō)法正確的是()。
關(guān)于投資管理能力評(píng)價(jià)的內(nèi)容,以下表述錯(cuò)誤的是()。
下列關(guān)于商業(yè)票據(jù)發(fā)行的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
證監(jiān)會(huì)行政處罰數(shù)量最多的案件類(lèi)型是()。
投資規(guī)劃的首要任務(wù)是()。
下列主體中,不屬于銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行主體的是()。