A.買入大豆期貨合約，同時(shí)賣出豆油和豆粕期貨合約
B.賣出大豆期貨合約，同時(shí)買入豆油和豆粕期貨合約
C.增加豆粕和豆油供給量
D.減少豆粕和豆油供給量
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A.當(dāng)該合約市場價(jià)格下跌到4960元/噸時(shí)，下達(dá)l份止損單，價(jià)格定于4970元/噸
B.當(dāng)該合約市場價(jià)格上漲到5010元/噸時(shí)，下達(dá)l份止損單，價(jià)格定于4920元/噸
C.當(dāng)該合約市場價(jià)格上漲到5030元/噸時(shí)，下達(dá)l份止損單，價(jià)格定于5020元/噸
D.當(dāng)該合約市場價(jià)格下跌到4980元/噸時(shí).立即將該合約賣出
A.蝶式套利的實(shí)質(zhì)是跨交割月份的套利活動(dòng)
B.蝶式套利由兩個(gè)方向相反的跨期套利構(gòu)成，一個(gè)賣空套利和一個(gè)買空套利
C.聯(lián)結(jié)兩個(gè)跨期套利的紐帶是居中月份合約的期貨合約
D.在合約數(shù)量上，居中月份合約等于兩旁月份合約之和
A.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨
B.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出上海期交所6月銅期貨
C.買人倫敦金屬交易所5月銅期貨，一天后賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨
D.賣出倫敦金屬交易所5月銅期貨，同時(shí)買入倫敦金屬交易所6月銅期貨
A.會使期貨市場投機(jī)性大為減少
B.會使不同期貨合約價(jià)格之間的價(jià)差更趨合理
C.會使期貨價(jià)格不再出現(xiàn)大幅波動(dòng)
D.有助于減緩期貨價(jià)格的波動(dòng)幅度
A.市價(jià)指令
B.限價(jià)指令
C.取消指令
D.止損指令
最新試題
下列關(guān)于期貨投機(jī)的各項(xiàng)表述中，正確的有（）。
若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價(jià)格為4000元／噸，而此后市場上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到（）元／噸時(shí)，該投資者是獲利的。
某套利者在1月15日同時(shí)賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。
按每筆交易持倉時(shí)間區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。
利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱為跨期套利。（）
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時(shí)賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時(shí)，價(jià)差為15美分／蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分／蒲式耳，則建倉時(shí)11月份大豆期貨合約的價(jià)格可能為（）美分／蒲式耳。
投機(jī)可減緩價(jià)格波動(dòng)，因此市場上的投機(jī)越多越好。（）
在正向市場上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價(jià)差（）。
大豆提油套利的做法是（）。
期貨投機(jī)的原則有（）。