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A.價(jià)差擴(kuò)大了11美分,盈利550美元
B.價(jià)差縮小了11美分,盈利550美元
C.價(jià)差擴(kuò)大了11美分,虧損550美元
D.價(jià)差縮小了11美分,虧損550美元
A.盈利7美分/蒲式耳,盈利9美分/蒲式耳,盈利16美分/蒲式耳
B.盈利7美分/蒲式耳,虧損9美分/蒲式耳,虧損2美分/蒲式耳
C.虧損7美分/蒲式耳,盈利9美分/蒲式耳,盈利2美分/蒲式耳
D.虧損7美分/蒲式耳,虧損9美分/蒲式耳,虧損16美分/蒲式耳
A.885
B.875
C.905
D.855
A.7月合約價(jià)格為3470元/噸,9月合約價(jià)格為3580元/噸
B.7月合約價(jià)格為3480元/噸,9月合約價(jià)格為3600元/噸
C.7月合約價(jià)格為3480元/噸,9月合約價(jià)格為3570元/噸
D.7月合約價(jià)格為3400元/噸,9月合約價(jià)格為3570元/噸
最新試題
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。
利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為,稱為跨期套利。()
若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買入1手大豆期貨合約,成交價(jià)格為4000元/噸,而此后市場上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元/噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到()元/噸時(shí),該投資者是獲利的。
以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有()。
關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易,描述正確的是()。
蝶式套利的特點(diǎn)是()。
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約,同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對沖平倉獲利,這種交易方式屬于跨市套利。()
根據(jù)套利者對不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買賣方向的不同,跨期套利可以分為()。
采用金字塔式買入賣出方法時(shí),增倉應(yīng)遵循以下()原則。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。