A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權(quán)
D.玉米期貨
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)
D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)
A.股票期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票與股票指數(shù)的期貨期權(quán)
D.外匯期權(quán)
A.現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)股票組合走勢(shì)很少會(huì)完全一致
B.受交易最小單位的限制
C.現(xiàn)貨組合按比例嚴(yán)格復(fù)制期貨標(biāo)的難以實(shí)現(xiàn)
D.交易費(fèi)用
A.IF1501
B.IF1502
C.IF1503
D.IF1504
A.股票組合比市場(chǎng)整體波動(dòng)性高
B.股票組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高于平均市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.指數(shù)上漲1%,股票組合上漲1.36%
D.指數(shù)下跌1%,股票組合上漲1.36%
最新試題
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù),該系列包括()。
投資者()時(shí),可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有()。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
股指期貨自身的特殊性有()。
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
期現(xiàn)套利在()時(shí)可以實(shí)施。
以下說(shuō)法正確的是()。
在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后,所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。