A.弱有效市場
B.半強(qiáng)有效市場
C.強(qiáng)有效市場
D.無效市場
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.積極挑選好的股票
B.利用技術(shù)方法預(yù)測短期價格變動趨勢
C.跟蹤指數(shù)收益
D.把握最佳的入市時機(jī)
A.建立收益預(yù)測的因子模型
B.建立風(fēng)險預(yù)測模型
C.走訪上市公司
D.建立業(yè)績評價的因子模型
A.算術(shù)平均法
B.幾何平均法
C.加權(quán)平均法
D.移動平均法
A.負(fù)相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
B.正相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
C.不相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
D.相關(guān)性與組合的風(fēng)險無關(guān)
A.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測證券收益
B.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測證券風(fēng)險
C.多因子模型可以識別基金業(yè)績的來源
D.多因子模型中的因子數(shù)量是固定的
最新試題
證券市場線描述的是（）。
按照均值方差法，由單一風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。
均值方差法采用下列哪種指標(biāo)度量有風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險（）。
下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性對收益的影響表述正確的是（）。
下列組合屬于最小方差組合的是（）。
CAPM模型解決的問題是（）。
CAPM在確定證券的理論收益時所主要采用的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論是（）。
下列投資行為中（）秉承了風(fēng)險分散化的理念。
有兩種風(fēng)險資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時在實施風(fēng)險分散化之后效果最差。
下列關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險的描述不正確的是（）。