期貨實(shí)際價(jià)格高于無套利區(qū)間上限時(shí)，可以在買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。

對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于0。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價(jià)格始終相等。

Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，但對看漲期權(quán)的價(jià)值沒有影響。

一般來說，實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

在利率互換中，互換合約的價(jià)值恒為零。

標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價(jià)格S---O。為每股20美元，已知1年后的價(jià)格或者為25美元，或者為15美元。計(jì)算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價(jià)格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（）美元。設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。

對于看跌期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，利率對期權(quán)價(jià)值的影響越大。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。