A.對于支付浮動利率的一方，合約價值為浮動利率債券價值
B.對于支付固定利率的一方，合約價值為浮動利率債券價值減去固定利率債券價值
C.對于支付浮動利率的一方，合約價值為固定利率債券價值減去浮動利率債券價值
D.浮動利率債券的價值可以用新的對應期限的折現因子對未來收到的利息和本金現金流進行貼現
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A.Gamma值較小時，意味著Delta對資產價格變動不敏感
B.深度實值和深度虛值期權的Gamma值均較大
C.平價期權的Gamma最小
D.波動率增加將使行權價附近的Gamma減小
A.賣出4個Delta=-0.5的看跌期權
B.買入4個Delta=-0.5的看跌期權
C.賣空兩份標的資產
D.賣出4個Delta=0.5的看漲期權
A.無持有成本
B.借貸利率不同
C.存在交易成本
D.無倉儲費用
A.Theta值通常為負
B.Rho隨期權到期趨近于無窮大
C.Rho隨期權的到期逐漸變?yōu)?
D.隨著期權到期日的臨近，實值期權的Gamma趨近于無窮大
A.約翰·考克斯
B.馬可維茨
C.羅斯
D.馬克·魯賓斯坦
最新試題
計算互換中英鎊的固定利率（）。
在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
標的資產為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。設無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。
計算互換中美元的固定利率（）。
本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現貨進行套利。
對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產=行權價時，Delta收斂于-1。
影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
在期權存續(xù)期內，紅利支付導致標的資產價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。
對于看漲期權隨著到期日的臨近，當標的資產<行權價時，Delta收斂于0。