A.轉(zhuǎn)化為程序代碼的交易邏輯要與投資者設(shè)定的交易思路一致，但實(shí)際中會(huì)有偏差
B.完備性檢驗(yàn)需要觀察開(kāi)倉(cāng)與平倉(cāng)的價(jià)位與時(shí)間點(diǎn)，是否和模型所設(shè)定的結(jié)果一致
C.完備性檢驗(yàn)主要通過(guò)對(duì)回測(cè)結(jié)果當(dāng)中的成交記錄進(jìn)行研究
D.應(yīng)當(dāng)特別注意特殊的交易時(shí)間段，比如開(kāi)盤(pán)與收盤(pán)
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A.期貨月問(wèn)價(jià)差
B.期現(xiàn)價(jià)差
C.期貨現(xiàn)價(jià)
D.現(xiàn)貨價(jià)格
A.系統(tǒng)性因素事件是影響期貨價(jià)格變動(dòng)的主要原因
B.經(jīng)濟(jì)衰退期，央行推出寬松政策，對(duì)股市利好，對(duì)債市利空
C.經(jīng)濟(jì)衰退期，央行推出緊縮政策，期貨價(jià)格下跌
D.經(jīng)濟(jì)衰退期，央行推出寬松政策，對(duì)股市和債市都利好
A.生產(chǎn)商
B.加工企業(yè)
C.互換交易商
D.貿(mào)易商
A.模型的通用性
B.條件設(shè)置的適當(dāng)性
C.模型的特殊性
D.模型適用的周期性
A.模型的設(shè)計(jì)構(gòu)造
B.模型的假設(shè)條件
C.模型的參數(shù)優(yōu)化
D.模型的仿真運(yùn)行
最新試題
下游的終端產(chǎn)品利潤(rùn)不一定會(huì)對(duì)上游的原料采購(gòu)產(chǎn)生影響。
模型策略規(guī)定“如果最高價(jià)大于某個(gè)固定價(jià)位即以開(kāi)盤(pán)價(jià)買(mǎi)入”是合適的。
一般來(lái)說(shuō)，在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的條件下，因?yàn)橥顿Y和消費(fèi)增加，社會(huì)總需求增加，商品期貨價(jià)格和股指期貨價(jià)格會(huì)呈現(xiàn)不斷攀升的趨勢(shì)。
對(duì)于商品期貨來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)性因素事件會(huì)影響其價(jià)格大趨勢(shì)。
一些重要的大宗商品都有專(zhuān)業(yè)的統(tǒng)計(jì)研究機(jī)構(gòu)，這些機(jī)構(gòu)既有官方的，也有非官方的，國(guó)際橡膠研究組織屬于官方機(jī)構(gòu)。
下圖給出了2015年1月～2015年12月原油價(jià)格月度漲跌概率及月度均值收益率，根據(jù)該圖，下列說(shuō)法不正確的有（）。
期貨分析的意義在于，預(yù)期期貨價(jià)格的變化程度。
季節(jié)性分析最直接的就是繪制出價(jià)格運(yùn)行走勢(shì)圖，按照周、月份或者季節(jié)，分別尋找其價(jià)格運(yùn)行背后的季節(jié)性邏輯背景，為展望市場(chǎng)運(yùn)行和把握交易機(jī)會(huì)提供直觀的方法。
美國(guó)商品交易委員會(huì)（CFTC）是美國(guó)監(jiān)管期貨和期權(quán)交易、促使市場(chǎng)免于虛假價(jià)格的權(quán)力部門(mén)。
程序化交易模型設(shè)計(jì)者既可以選擇軟件公司提供的第三方平臺(tái)，也可以獨(dú)自開(kāi)發(fā)自己專(zhuān)用的交易平臺(tái)。