Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。

對于看跌期權(quán)，標的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。

標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。

一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

持有收益指基礎資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負值。

影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。