A.尋找一個(gè)具有高額、穩(wěn)定積極收益的投資組合
B.用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)
C.賣出相對(duì)應(yīng)的股指期貨合約
D.買入相對(duì)應(yīng)的股指期貨合約
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A.做空基差盈利空間小
B.現(xiàn)貨上沒(méi)有非常好的做空工具
C.期貨買入交割得到的現(xiàn)券不一定是現(xiàn)券市場(chǎng)做空的現(xiàn)券
D.期現(xiàn)數(shù)量不一定與轉(zhuǎn)換因子計(jì)算出來(lái)的完全匹配
A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯期貨
C.外匯期權(quán)
D.國(guó)債期貨
A.利用股指期貨調(diào)整整個(gè)資產(chǎn)組合的β系數(shù)
B.利用看漲期權(quán)進(jìn)行投資組合保險(xiǎn)
C.保護(hù)性看跌期權(quán)策略
D.備兌看漲期權(quán)策略
A.認(rèn)為股票價(jià)格看漲，又認(rèn)為變動(dòng)幅度會(huì)比較小的投資者
B.認(rèn)為股票價(jià)格看跌，又認(rèn)為變動(dòng)幅度會(huì)比較小的投資者
C.投資者更在意某一最低收益目標(biāo)能否達(dá)到
D.投資者更在意追求最大收益
A.需要買人20手期貨合約
B.需要賣出20手期貨合約
C.現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利80750美元、期貨市場(chǎng)虧損77250美元
D.現(xiàn)貨市場(chǎng)損失80750美元、期貨市場(chǎng)盈利77250美元
最新試題
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）