期權(quán)的波動率衡量了標的證券價格變化的幅度。

從事金融衍生品交易相關業(yè)務的金融機構(gòu)，當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風險。

金融機構(gòu)風險度量工作的主要內(nèi)容和關鍵點不包括（）。

情景分析中的情景包括（）。

用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。

運用模擬法計算VaR的關鍵是（）。

在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。

你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權(quán)（一份標準美股期權(quán)合約對應100股股票），權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應該為（）。

假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構(gòu)虧損約（）億元。

當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。