判斷題

95％置信水平所對應(yīng)的VaR大于99％置信水平所對應(yīng)的VaR。

答案：錯誤

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當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進(jìn)行情景分析。

答案：錯誤

單項選擇題

【案例分析題】
假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計了一款場外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。

用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。

A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500

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