?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時（）序列；當(dāng)k＞0時，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時非零。

檢驗序列純隨機(jī)性的檢驗方法有（）。

假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。

哪種時間序列分析方法是從序列自相關(guān)的角度來分析？（）

假設(shè)，的取值為（）時該序列為平穩(wěn)序列。

?對AR（p）而言，隨著向前預(yù)測步數(shù)的增大，預(yù)測誤差的方差將（）。

利用時序圖對時間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗，下列說法正確的是（）。

對于非平穩(wěn)時間序列進(jìn)行差分，說法正確的是（）。

若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時應(yīng)該考慮建立（）。

下列選項屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有（）。