多項選擇題傳統(tǒng)的風險管理限額管理存在的缺陷有（）。

A.不能在各業(yè)務部門之間進行比較
B.沒有包含杠桿效應
C.沒有考慮不同業(yè)務部門之間的分散化效應
D.不能準確地衡量頭寸規(guī)?？刂?/p>


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1.多項選擇題測量債券利率風險的方法有（）。

A.久期
B.系數
C.凸性
D.VaR

2.多項選擇題所謂套利組合組合，是指滿足（）條件的證券組合。

A.組合中各種證券的權數和為0
B.組合中因素靈敏度系數為0
C.組合具有正的期望收益率
D.組合中的期望收益率方差為0

3.多項選擇題關于系數，下列說法正確的是（）。

A.系數是衡量證券承擔非系統(tǒng)風險水平的指數
B.系數反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
C.系數的絕對值越大，表明證券承擔的系統(tǒng)風險越大
D.系數的絕對值越大，表明證券承擔的系統(tǒng)風險越小

4.多項選擇題在證券咋喝理論中，投資者的共同偏好規(guī)則是指（）。

A.投資者總是選擇期望收益率高的組合
B.投資者總是選擇估計期望率方差小的組合
C.如果兩種證券組和具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者會選擇方差較小的組合
D.如果兩種證券組合具有不同的期望收益率和相同的收益率方差，那么投資者會選擇收益率高的組合

5.多項選擇題證券投資政策包括確定（）。

A.投資目標
B.投資規(guī)模
C.投資對象
D.投資組合的修正