單項選擇題下列關(guān)于Credit Metrics模型的說法,不正確的是()。

A.Credit Metrics模型解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題
B.Credit Metrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是計算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
D.Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型


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1.單項選擇題Credit Portfolio View模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過()計算違約率。

A.壓力測試
B.資產(chǎn)分組
C.蒙特卡羅模擬
D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

2.單項選擇題對單獨一項風(fēng)險暴露存在多個信用風(fēng)險緩釋工具時,下列說法不正確的是()。

A.采用內(nèi)部評級法初級法的銀行,應(yīng)將風(fēng)險暴露細分為每一信用風(fēng)險緩釋工具覆蓋的部分,每一部分分別計算加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)
B.采用內(nèi)部評級法初級法的銀行,信用保護由一個信用保護者提供,但有不同的期限,則可不進行細分
C.采用內(nèi)部評級法高級法的銀行,如果通過增加風(fēng)險緩釋技術(shù)可以提高對風(fēng)險暴露的回收率,則鼓勵對同一風(fēng)險暴露增加風(fēng)險緩釋技術(shù)(即采用多個信用風(fēng)險緩釋工具)來降低違約損失率
D.采用內(nèi)部評級法高級法的銀行,應(yīng)證明此種方式對風(fēng)險抵補的有效性,并建立合理的多重信用風(fēng)險緩釋工具處理的相關(guān)程序和方法

3.單項選擇題關(guān)于采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險需滿足的要求,下列說法錯誤的是()。

A.信用保護購買者必須有權(quán)利和能力通知信用保護提供方信用事件的發(fā)生
B.除非由于信用保護出售方的原因,否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷
C.在違約所規(guī)定的寬限期之前,基礎(chǔ)債項不能支付并不導(dǎo)致信用衍生工具終止
D.允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具,應(yīng)具備嚴格的評估程序,以便可靠地估計損失

4.單項選擇題下列各項中,()不屬于內(nèi)部評級法初級法下合格保證的范圍。

A.主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行
B.外部評級在A-級及以上的法人
C.內(nèi)部評級的違約概率在B+級以上的組織
D.雖然沒有相應(yīng)的外部評級,但內(nèi)部評級的違約概率相當于外部評級A-級及以上水平的自然人

5.單項選擇題在內(nèi)部評級法下,表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為()的下降。

A.違約概率
B.違約頻率
C.違約損失率
D.違約風(fēng)險暴露