單項(xiàng)選擇題在客戶信用評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。

A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題在KMV的Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的（）。

A.看跌期權(quán)
B.看漲期權(quán)
C.期權(quán)費(fèi)
D.初始股權(quán)投資

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于RiskCalc模型的說法，正確的是（）。

A.不適用于非上市公司
B.運(yùn)用Logit／Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率
C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系
D.核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于公司風(fēng)險暴露分類，下列說法錯誤的是（）。

A.中小企業(yè)風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額（近3年銷售額的算術(shù)平均值）不超過2億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)
B.對于專業(yè)貸款，債務(wù)人通常是一個專門為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實(shí)體
C.對于專業(yè)貸款，債務(wù)人基本沒有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨(dú)立償還債務(wù)的能力
D.對于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款人對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán)

4.單項(xiàng)選擇題若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評級中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險暴露為（）。

A.表外項(xiàng)目已承諾未提取金額
B.表外項(xiàng)目已提取金額
C.表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額
D.表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于客戶信用評級與債項(xiàng)評級的說法，正確的是（）。

A.在某一時點(diǎn)，同一債務(wù)人可能有不同的客戶信用評級
B.在某一時點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級
C.客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級
D.債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率

最新試題