單項選擇題假定一年期零息國債的無風險收益率為3％，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10％，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60％，則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。
A.8.3％
B.7.3％
C.9.5％
D.10％
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1.單項選擇題若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02％和0.04％，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。
A.0.03％，0.03％
B.0.02％，0.04％
C.0.02％，0.03％
D.0.03％，0.04％
2.單項選擇題商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標不包括（）。
A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響
B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩
C.市場需求出現(xiàn)明顯下降
D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損
3.單項選擇題實施信用風險內(nèi)部評級法初級法的銀行必須自行估計的風險要素是（）。
A.有效期限（M）
B.違約風險暴露（EAD）
C.違約概率（PD）
D.違約損失率（LGD）
4.單項選擇題假設(shè)商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內(nèi)的違約概率分別為2％和4％，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60％，BBB級債券回收率為40％，那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為（）元。
A.880000
B.923000
C.742000
D.672000
5.單項選擇題商業(yè)銀行貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的（）的成本。
A.監(jiān)管資本
B.注冊資本
C.經(jīng)濟資本
D.會計資本
最新試題
以下哪項不屬于交易對手信用風險的計量？（）
題型：不定項選擇
商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。
題型：多項選擇題
現(xiàn)金流分為（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系能夠在信用風險管理的（）方面發(fā)揮重要作用。
題型：多項選擇題
根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用信用風險內(nèi)部評級法高級法應(yīng)當自行估計（）等風險因素。
題型：多項選擇題
交易對手信用風險的來源包括（）。
題型：不定項選擇
銀行必須對單一法人客戶進行擔保分析，這個所謂的“擔保”主要是為了（）。
題型：多項選擇題
專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮的因素包括與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素。下列各項中，與市場有關(guān)的因素包括（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于交易對手信用風險暴露的計量，表述錯誤的是（）。
題型：不定項選擇
考察和分析企業(yè)的非財務(wù)狀況，主要從哪些方面進行分析和判斷？（）
題型：多項選擇題