單項選擇題用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。
A.違約概率
B.非預(yù)期損失
C.預(yù)期損失
D.風(fēng)險價值
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1.單項選擇題（）是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。
A.缺口分析
B.外匯敞口分析
C.敏感性分析
D.久期分析
2.單項選擇題關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（）。
A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險
B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險
C.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響
D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性
3.單項選擇題通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。
A.不變
B.越高
C.越低
D.無法判斷
最新試題
其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。
題型：多項選擇題
當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險？（）
題型：多項選擇題
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險，主要包括（）等組成因素。
題型：多項選擇題
下列方法中，計量交易對手信用風(fēng)險的方法有（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行董事會承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任，主要職責(zé)包括（）。
題型：多項選擇題
下列哪些屬于市場風(fēng)險的計量方法？（）
題型：多項選擇題
記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求？（）
題型：多項選擇題