單項選擇題
下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。
Ⅰ．方差一協(xié)方差法適用于計算期權產品的風險價值；
Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮；
Ⅲ．蒙特卡羅模擬法對基礎風險因素的分布沒有特定的假設；
Ⅳ．蒙特卡羅模擬法通過設置消減因子（Decay Factor）可使模擬結果對近期市場變化更快做出反應。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
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1.單項選擇題假設某商業(yè)銀行存在負債敏感型缺口，則市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（）。
A.上升
B.下降
C.不變
D.無法判斷
2.單項選擇題作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重于分析（）。
A.期權風險
B.重新定價風險
C.收益率曲線風險
D.基準風險
3.單項選擇題下列關于商業(yè)銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。
A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱
B.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱
C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小
D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響
4.單項選擇題某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區(qū)問提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。
A.增加
B.保持不變
C.無法判斷
D.減小
5.單項選擇題當商業(yè)銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。
A.增強
B.無法確定
C.保持不變
D.減弱
最新試題
關于久期分析，下列說法正確的有（）。
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記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列哪些基本要求？（）
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單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風險，主要包括（）等組成因素。
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下列對市場風險內部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。
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下列關于市場風險計量的說法正確的是（）。
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按照風險來源的不同，利率風險可以分為（）。
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下列關于收益率曲線的說法，正確的是（）。
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當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。
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